Amibroker turtle trading rules for amibroker

+

ولقد سمعت معظم الناس من التجار Turle الأسطورية. قامت مجموعة من التجار المبتدئين حتى وإرشادهم من قبل الأسطوري ريتشارد دينيس. لم دينيس ذلك لإقامة الحجة القديمة مع زميله تاجر بيل ايكارت حول ما إذا كان التداول يمكن أن تدرس أم لا (لا تختلف القصة في الكلاسيكية أماكن فيلم التداول). وكانت التجربة ناجحة في إثبات دينيس الحق (يمكن تدريس تداول)، مع التجار سلحفاة له يجعله 100 مليون دولار. لماذا السلاحف كانت الملقب السلاحف على هذا النحو بسبب وجود تشابه مع كيفية ريتشارد دينيس المتوقع أن يضم قواعد السلاحف الفعلية والطريق من السلاحف كتبه كورتيس الإيمان، سلحفاة السابق) إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد حول هذا الموضوع. النظام سلحفاة النظام السلحفاة لم يتضمن البحث جوجل يجب أن تسفر عن بعض النتائج لقواعد دقيقة). نظام مفلس الآن أن القواعد قد تم الإعلان عنها، فمن الممكن أن backtest عليها ومعرفة كيف سيكون أداء في الأسواق مؤخرا. يمكن العثور على مثل هذه نتيجة الاختبار على منتدى التجارة بلوكس. انقر لتكبير ويظهر أساسا أن معدل النمو السنوي المركب قطرات من 216 () 1970-1986 (عندما دينيس وإغهارت تم تطوير النظام، وأيضا عندما تبادل الطلاب النظام مع المال الحقيقي) الى الارقام بالكاد مزدوجة (10.5) في 23 سنوات الأخيرة (1986-2009)، مع فترة مسطحة تماما 1996-2009. كملاحظة جانبية تحقق من كمية مجنون أن يضاعف يولد في ذلك معدل 216 يمكن للمرء أن يجادل بأن دنيس شارك محظوظين فقط للمتاجرة النظام خلال ما يبدو أن الفترة الذهبية. نظام المحموم التحذير خلال التجربة السلحفاة، وجاء دنيس إلى إدراك أن قواعدها التحجيم موقف كانت هذه ما يلي: كنت قد تم التداول بقدر ضعف كبير كما كنا نظن هنا هو لقطة من المذكرة التي أرسلت دينيس لجميع التجار طالبا منهم إلى خفض حجم موقفهم في نصف. كما قال دنيس: يجب أن يكون الذين يعيشون الحق وهناك طريقة أخرى للقول ماذا يعني هذا حسنا، ويقول البعض أن أداء السلاحف كان مجرد صدفة أن السلاحف كانت في الواقع القرود المثل كتابة هاملت (انظر اللانهائي القرد نظرية). أعتقد أن هؤلاء الناس يكون في معسكر فرضية كفاءة السوق (فرضية كفاءة السوق). يقول البعض أن الاتجاه التالي تحتضر / قتيلا والنظام السلاحف تحت الأداء هو مثال على ذلك. المشكلة هي: هؤلاء الناس يبدو للاحتفال زوال استراتيجية بعد تريند بين الحين والآخر (خلال peiods سحب الكبرى)، فقط لترند وبعد أن أعود مرة أخرى طافوا (اعتقد 2008). قد يقول البعض أيضا أن ظروف السوق تتغير، وتحتاج أنظمة للتكيف مع هذه الظروف المتغيرة. وعلى الرغم من بعض القول أيضا أن هذه الحجة واهية، نقلا عن بيل دان كمثال لCTA يدعون إلى استخدام نفس القواعد عندما بدأ في 70 ق. التوفيق بين كل ذلك وبدلا من إبرام هذا المنصب بسرعة هنا وأعتقد أنه قد يكون أكثر إثارة للاهتمام لتوسيع وقضاء المزيد من الوقت على التفسيرات الممكنة أعلاه في وظيفة من تلقاء نفسها. سوف جزء 2 تأخذ هذه المناقشة أبعد من ذلك. لا تنزعج، وسأحاول أن أتطرق إلى ما إذا كان الاتجاه التالي ينبغي، ويمكن، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة تحديث: وظيفة هنا. Au. Tra. Sy بلوق، منهجيه البحث تجارة والتنمية، مع نكهة من الاتجاه التالي. تنويه: إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. تداول العقود الآجلة معقد ويعرض للخطر من خسائر كبيرة على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع هي معلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على المشورة في مجال الاستثمار. كافة محتويات الموقع، لا يجوز أن يفسر على أنه توصية لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أداة مالية، أو المشاركة في أي استراتيجية التداول أو الاستثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع لا تعبر سوى عن آراء المؤلف. قد يكون أو لا يكون صاحب موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي إجراء تتخذه نتيجة للمعلومات أو تحليل في هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك وحدك. نتائج الأداء الافتراضية على عديد من القيود المتأصلة، والبعض منها هي كما يلي: NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر في الواقع، هناك اختلافات شاسعة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج المنجزة بواسطة أي برنامج تداول معين. واحدة من قيود نتائج الأداء الافتراضية هي أنها محضرة بشكل عام مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. بالإضافة إلى ذلك، التداول الافتراضي لا تنطوي على المخاطر المالية، ولا افتراضية للتجارة RECORD يمكن تماما الحساب لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الإلتزام ببرنامج تجارة معين على الرغم من خسائر المتاجرة هم نقاط مادية والتي يمكن أيضا يؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. وهناك عوامل أخرى متعددة تتعلق بالأسواق بصفة عامة أو تنفيذ أي برنامج تداول محدد والتي لا يمكن مراعاتها على نحو كامل أثناء إعداد نتائج الأداء الافتراضية ومن كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج التداول. هذه الجداول الأداء والنتائج هي نتائج افتراضية في الطبيعة ولا تمثل تجارة في الحسابات الفعلية. مدعوم من نظام وورد مزدوجة Donchian نظام التداول Amibroker AFL كود مزدوجة Donchian تجارة هي نظام التداول اندلاع مستوحاة من ريتشارد J. Dennis. وقد وضعت قنوات Donchian ريتشارد Donchian، وهو رائد من أنظمة الاتجاه التالي الميكانيكية. ضعف نظام التداول Donchian هو تجارة السلاحف strategy. Curtis الإيمان في الكتاب طريقته في السلحفاة ويصف الخروج عن النظام Donchian التي يستخدمها التجار السلحفاة الأسطوري. يتم قوانين الدخول طويل طويل الدخول كلما يكسر الشموع قناة Donchian العليا الخارجي للمرة الأولى على الجانب العلوي. يتم الدخول قصيرة القاعدة قصيرة الدخول كلما يكسر الشمعة الخارجي قناة Donchian السفلى للمرة الأولى على الجانب السفلي. يتم قوانين خروج طويل طويل الدخول كلما يكسر الشمعة الداخلية أقل قناة Donchian للمرة الأولى على الجانب السفلي. يتم الدخول قصيرة القاعدة قصيرة الدخول كلما يكسر الشموع قناة Donchian العليا الداخلية للمرة الأولى على الجانب العلوي. ويمثل شراء وبيع قواعد كما يستخدم يبيع H وعلاوة على ذلك Exrem للقضاء على إشارات لاحقة أخرى من إشارة اندلاع الأولى. يتم وضع علامة على دخول وخروج الإشارات على الرسم البياني كما يلي طويل دخول النجم الاحمر ما هو الإطار الزمني المثالي لمتابعة 5min، 10min، 15min الأطر الزمنية للأسهم / مؤشرات الأسهم الأمريكية. 10min، 15min، 30min في السلع ما هي نسبة الفوز ماكس أستطيع أن أتوقع أي مكان ما بين 40-45 في أطر زمنية مختلفة. هل يمكن استخدام المعلمة لدراستي في غيرها من الأسهم / المؤشرات هو الأمثل هذه المعلمة لأنيق والبنك أنيق. هل دراستك الخاصة والمراقبة مع معلمات مختلفة. ما هو ينفع من التداول هذا النظام وهو أدنى مستوى النظام التجاري خطر مع ماكس تراجع من 13 مع 2 الكثير من أنيق و 2 كهس من رأس المال (شملت الوساطة) عن راجاندران راجاندران هو تاجر بدوام كامل ومؤسس Marketcalls، مهتمة بشكل كبير في بناء توقيت النماذج، algos. مفاهيم التداول تقديرية للتجارة تحليل عاطفي. وهو يوعز الآن المستخدمين في جميع أنحاء العالم، من التجار من ذوي الخبرة والتجار المهنية للتجار الأفراد. حضر راجاندران الكلية في تشيناي حيث حصل على BE في هندسة الالكترونيات والاتصالات. راجاندران لديه فهم واسع من البرمجيات التجارية مثل Amibroker، Ninjatrader، تقوم بعض المؤسسات، ميتاستوك، Motivewave، محلل السوق (Optuma)، ميتاتريدر، Tradingivew، بيثون وتفهم احتياجات الفرد من التجار والمستثمرين الاستفادة من مجموعة واسعة من المنهجيات. تعليقات شكرا لتقاسم النظام. أنا لست قادرا س backtest هذا الرمز، الفحص تبين لي أي من الصفوف مع شراء / بيع، ولكن عائدات backtest أية نتائج. أعتقد باستخدام مؤشر رئيسي يمكن أن تزيد من فوز وأفضل CAR / MDD. يمكنك بلز مساعدتي backtest رمز مرحبا الرمز هو backtestable. ولكن إذا كنت جديدا جدا لbacktesting الآجلة ثم الرجوع الإجراء هنا amibroker / دليل / ساعة futbacktest المطلوبة الحكومة الأمريكية المسئولية CTFC المادة 4.41 تداول العقود الآجلة يحتوي على مخاطر كبيرة وغير مناسبة لكل المستثمرين. مستثمر من المحتمل أن تفقد كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون المساس الأمن المالي منها أو نمط الحياة. تنظر فقط رأس المال المخاطر التي ينبغي استخدامها للمتاجرة وفقط تلك مع رأس المال المخاطر يكفي أن تنظر في التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. CTFC قاعدة 4.41 افتراضية أو محاكاه نتائج الأداء بعض القيود. وخلافا للسجل الاداء الفعلي، محاكاه النتائج لا تمثل التجارة الفعليه. أيضا، منذ الحرف لم تنفذ، والنتائج قد تكون UNDER-OR-OVER تعويض عن الأثر، إن وجد، من بعض عوامل السوق مثل السيولة. برامج محاكاه التجارة بصفة عامة تخضع ايضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. كل الصفقات، وأنماط، والرسوم البيانية، والنظم، وما إلى ذلك ناقش في هذا الموقع أو الإعلان هي لأغراض توضيحية فقط وليس تفسيره على توصيات استشارية محددة. جميع الأفكار والمواد المعروضة هنا هي لأغراض المعلومات والتعليمية فقط. وقد سبق وضعت أي نظام أو منهجية التجارية التي يمكن أن تضمن الأرباح أو منع الخسائر. الشهادات والأمثلة المستخدمة هنا هي النتائج الاستثنائية التي لا تنطبق على الناس العاديين وليس الغرض منها تمثيل أو ضمان أن أي شخص سوف يحقق واحدة أو متشابهة النتائج. تؤخذ الصفقات وضعت على اعتماد أنظمة طرق تريند على مسؤوليتك الخاصة للحساب الخاص بك. هذا ليس عرضا لشراء أو بيع مصالح الآجلة. وتقدم حقوق التأليف والنشر 2015 Marketcalls للخدمات المالية المحدودة البيانات والمعلومات لأغراض إعلامية فقط، وليس المقصود بها لأغراض المتاجرة. لا يجوز marketcalls. in الموقع ولا أي من المروجين لها يكون مسؤولا عن أية أخطاء أو تأخير في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ في الاعتماد عليها. ألفا ليو رينولدز إن فكرة وجود معيارا حقيقيا للاتجاه بعد (العقود الآجلة المدارة الملقب / كبار المستشارين التقنيين)، مستقلة عن أداء الصناديق القائمة، يمكن أن تهز صناعة وتكون له تداعيات خطيرة (زيادة المنافسة والرسوم الحد الناجمة عن تسليع الاتجاه بعد). بيتا من ورق الآجلة المدارة (PDF) من قبل مجموعة الفتح ومطالبتهم ل، الميكانيكية تريند بعد معيارا مستقلا حصل لي الذهاب. قررت لاستخدامه كمقياس للتيار بعد يزاردز نحن تتبع هنا كل شهر. حسابات المقارنة (باستخدام مقاييس المبتكرة) ويمكن الاطلاع في نهاية هذا المقال. إذا كبار المستشارين التقنيين إنتاج معظمها بيتا وقليلا من ألفا، وينبغي حقا رسوما وفقا لذلك، أي رسم إدارة شقة للبيتا ورسوم الأداء على أساس ألفا فإنها تنتج بدلا من رسوم الأداء على الأداء العام للصندوق. ولكن كيف يمكن حساب ألفا نسبة المعلومات: سوء المعلومات وهناك عدة طرق لقياس ALPA ونسبة المعلومات هو شعبية واحدة. المفهوم الكامن وراء نسبة المعلومات (IR) مثير للاهتمام لأنه يهدف إلى قياس ألفا (العائد الإضافي) التي يقدمها الصندوق بالمقارنة مع المؤشر. كما يأخذ بعين الاعتبار الخطأ تتبع للصندوق (تقلب عودة الزائدة). كما يمكن التعبير عن مثل الأشعة تحت الحمراء على النحو التالي: ومع ذلك، هناك (مشتركة بين العديد من النماذج CAPM / الأدوات) عيب في هذا الحساب نسبة: يستخدم الحسابي العودة بدلا من واحدة الهندسي. هذا الاختلاف يمكن أن تعطي الأشعة تحت الحمراء الإيجابية لصندوق إنتاج ألفا سلبي والعكس بالعكس. أن تقنع نفسك، والنظر في مدير hypothetic إنتاج 15 ألفا تليها -14 ألفا على فترات منتظمة. حساب كل من متوسط ​​العوائد: واحد الحسابي، 0.5 واحد الهندسي، -1.1. كيف يتم هذا لرسم صورة ألفا مختلفة وهناك طريقة أخرى لحساب ألفا ألفا والقيمة الحقيقية المضافة من قبل مدير، بغض النظر عن السوق الأساسي / المعيار. إذا المستثمرين يريدون ببساطة للحصول على التعرض إلى ألفا من مدير معين، فإنها يمكن ببساطة ق بيتا للمؤشر (لاشتقاق مواقف طويلة وقصيرة منها)، كل ما تبقى للمستثمر هو ألفا التي تنتجها مدير (مع الصفر السوق / خطر بيتا). أخذ هذا المنطق في الاعتبار، وفيما يلي طريقة بديلة لاحتساب نسبة (معدل) معلومات لإعطاء صورة أكثر دقة من ألفا صحيحا وفقا لمنطق المذكورة للتو: تريند بعد يزاردز كبار أدناه هو حساب معيار وتعديلها / هندسية نسب معلومات عن الاتجاه التالي يزاردز، والتي يمكن أن نجد الأداء التاريخي فضلا عن معلومات أخرى مثل ألفا وبيتا والارتباط (بيرسون باستخدام المنتج لحظة معامل) إلى المؤشر. لإعطاء بعض المعلومات الأساسية، وأضيفت الأداء الكلي والانحراف المعياري لعائدات خلال تلك الفترة الكاملة أيضا. لهذه العملية، تم استخدام الفتح المجموعة الآجلة المدارة حدد صندوق كاتجاه بعد مؤشر (لأن هذا هو ما يهدف إلى إنتاج)، مع فترة غطت يجري يونيو 04 مار 10 (التاريخ الكامل للمعايير). وتعتبر جميع العروض صندوق دون احتساب الرسوم. تلاحظ: أ. مجموع العائد المركب منذ عام 2004 ب. الانحراف المعياري للعوائد شهرية منذ عام 2004 ج. معلومات الكلاسيكية نسبة د. بيتا من المدرب البريد القياسي. الارتباط (بيرسون) و. سنوي ألفا ز. تأسست تعديل / معلومات هندسية نسبة 1. إبراهيم التجارة سالم إبراهيم، بعد أن قدم إلى الآجلة المدارة والاتجاه التالي جيري باركر. وهو يعتبر من الصورة. كما يقدم أرقام الأداء بعد شهر واحد، لا يتم الإبلاغ عن الأداء في الشهر الماضي في هذا التقرير ومنذ بداية العام، احصائيات AUM هم من الشهر السابق. 12. Rabar بحوث السوق هي شركة بول Rabar، سلحفاة السابق. تأسست 13. سكسونية الاستثمار هوارد سيدلر، سلحفاة السابق. 14. الممتاز المؤسس والرئيس التنفيذي: كريستيان باها. 15. Transtrend هو من أتباع التيار CTA مقرها في هولندا 16. وينتون كابيتال هو CTA ومقرها لندن أسسها ديف هاردينغ (كما شارك في تأسيس AHL). لاحظ أن القيم السلبية من نسبة المعلومات وعادة ما تكون ليست ذات صلة حقا. تنجذب التدابير معامل بيرسون حول 0.60، مما يدل على درجة ما من علاقة إلى المؤشر ربما ليس قويا كما ألمح في البداية عن طريق ورقة الفتح. من الواضح، وارتفاع أعداد العلاقة، والمزيد من الدعم لأطروحة من تريند الممكن بعد المعيار. ومن المثير للاهتمام، إصدارين من نسبة المعلومات تظهر بعض التناقضات (من المتوقع وفقا لتفسيرات السابقة) مع عدد قليل من صناديق التحول من الأشعة تحت الحمراء السلبية إلى الأشعة تحت الحمراء الهندسية إيجابية (والعكس بالعكس). أبرزها هو الحال بالنسبة للTranstrend، الذي يذهب من الأشعة تحت الحمراء السلبية (-0.02) إلى ثاني أفضل IR الهندسية (0.24). وبمقارنة جميع النتائج الفردية، يبدو أن نسبة هندسية معلومات هي مقياس أفضل بكثير من ألفا. ويمكن أن تظهر الغريب أن بعض صناديق الأداء الضعيف المؤشر لا تزال تظهر لانتاج ألفا (على سبيل المثال من Chesapeake كابيتال: عودة 44.60 مقابل 56.95 للمؤشر). ويرجع ذلك إلى منهجية حساب، والذي يفترض إعادة التوازن المستمر بين المؤشر وصندوق لالتقاط وتفاقم كل فترة الصورة ألفا هذا. وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من (بكثير) ارتفاع الرسوم للالاتجاه التالي يزاردز (مقارنة مع صندوق الفتح المجموعة MFS بوصفها معيارا)، معظمها لا يزال يحمل ألفا / العائد الإضافي. هي أقل من الأرقام للمؤشر ونسخته المقابلة الاستدانة (3X) من الفتح: بعض من هذه الأرقام من البديهي (أي ارتباط، بيتا من المؤشر لنفسه) ولكن من الفائدة هو حقيقة أن الخيار بقوة 3x ينتج ألفا السلبي بمعدل أكثر من 7 سنويا مع الحفاظ على علاقة قوية جدا للصندوق القياسية / مؤشر (ليس من المستغرب جدا بالنظر إلى المناقشة السابقة على النفوذ). وفي الوقت نفسه، والأشعة تحت الحمراء الكلاسيكية لا تزال تشير إلى إيجابية ألفا ملاحظة انحراف آخر من حساب الأشعة تحت الحمراء الكلاسيكية. ومن theoritically ليس من الممكن لحساب الأشعة تحت الحمراء لقياس مع نفسه (النتائج في دوري الدرجة 0 إلى 0). ومع ذلك، فإن الأشعة تحت الحمراء من جميع الضرب بيتا على التوالي من المؤشر (مع ارتباط 1) متطابقة (مجرد نتيجة ثانوية للالخطي من المتوسط ​​والانحراف المعياري). بناء معيارا الظاهري مع بيتا قريبة جدا من 1 (أي 1.00001) وجود علاقة من 1 إلى المعيار الحقيقي يسمح لحساب كل من الأشعة تحت الحمراء (القياسية والهندسية)، في حين، لجميع النوايا والمقاصد، المعيار الظاهري يمكن اعتبار المساواة إلى المعيار الحقيقي. سيؤدي ذلك، من حساب الأشعة تحت الحمراء الكلاسيكية، أن المعيار تنتج في الواقع ألفا لنفسها (IR 0) والأشعة تحت الحمراء الهندسية يحسب بشكل صحيح إلى 0. أداة أخرى في مربع يمكننا أن نرى أن الاتجاه التالي يزاردز كبار باستخدام نسبة معلومات هندسية يعطي نظرة مختلفة إلى أرقام الأداء الخام. نأمل، تجد هذا هندسية نسبة معلومات مفيدة لمقارنة عدة صناديق أو الأدوات أو حتى الاستراتيجيات الخاصة بك قريبة معيارا مشتركا. في أي حال، تجدر الإشارة إلى أهمية فهم كيفية عمل أي مقاييس الأداء. طاعة عمياء لنتائج من الكلاسيكية نسبة معلومات قد تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة. 13 تعليقات حتى الآن أولا، ترغب أن أهنئكم على جودة مشاركاتك، فهي قيمة للغاية. هل يمكن أن يرجى تقديم ملف اكسل الذي يولد هندسي نسبة معلومات حساب مرحبا ستيفان. شكرا لتعليقك الجميل أن نسمع كنت أفكر uloading جدول البيانات سيكون فكرة جيدة ولكن ما زلت بحاجة لترتيب مختلف جداول عملت مع هذا الاسبوع. ربما وظيفة عطلة نهاية الأسبوع وظيفة المتابعة مع صيغة كاملة وأمثلة جداول البيانات إكسل. الحفاظ على وظيفة جيدة وأعتقد أن ما يجعل حقا الفرق هو كيف calcualte عودة الزائدة أو ألفا. طالما كنت تطبيع العودة، أو (R-B الروبيديوم)، الأشعة تحت الحمراء الهندسية والحسابية للخروج منه ليست بعيدة عن بعضها البعض. السعادة، يجب إعادة الحق، وبيتا التطبيع وربما كان أهم عامل في تحسين الأشعة تحت الحمراء. ولكن هل يمكن القول أنه لا يزال هناك إمكانية theoritical لألفا الحسابي إيجابية واحدة الهندسي السلبي. أنا محسوب عودة الحسابية الأشعة تحت الحمراء المستندة إلى تعديل بيتا: ابراهام 0.080 CHESAPEAKE 0.041 كلارك CAP 0.082 DUNN 0.024 ECKHARDT 0.155 EMC 0.090 منقار الصقر 0.057 هيمان بيك 0.120 -0.093 JWH MAN 0.136 ميلبورن 0.115 RABAR 0.098 سكسونية 0.166 -0.023 الممتاز TRANSTREND 0.250 ينتون 0،273 النتائج هي إلى حد كبير تماشيا مع نتائج جير في آخر هناك طريقة أبسط كثيرا للنظر في هذه الحالة، وهي بمثابة مخطط التشتت المتواضع. لكل فترة زمنية، رسم نقطة الذي س تنسيق هو (العودة المؤشر الصورة في تلك الفترة). أنا حملت مثال على هذا النوع من مخطط التشتت في هذا URL، لا تتردد في الارتباط به ولكن كنت ترغب: حسابات img511.imageshack. us/img511/3697/alphabeta. png لبرنامج الانحدار الخاص، والتركيز بدلا من ذلك على الحدس التي تقدمها صورة بسيطة. ق عادي مثل الأنف على وجهك: بيتا (المنحدر) يدل على كمية من شارك في الحركة، ألفا (التقاطع y) يدل على مدى مدير يتفوق على المؤشر. الناتج الثالث من الانحدار، R-التربيعية، ويظهر مدى أو مدى ضعف المعيار يطابق مدير. الصورة الخاصة بك متطابقة. مرحبا ستان، شكرا ليدل على أن حل بديل لهذه المشكلة. للأسف نهجكم، ولكن أبسط ويفشل في التقاط بعض المعلومات الواردة في جير، مثل تأثير المركبة، التي تظهر عند استخدام المتوسط ​​الهندسي للعوائد (أو العوائد بدلا من ذلك تتفاقم باستمرار). النهج المقترح في آخر يختلف تماما عن مجرد بالتآمر لوغاريتم العوائد. في الواقع، وذلك باستخدام تحليل الانحدار واعتراض لحساب ألفا لا تؤدي في تصنيفات مختلفة لاحظ كبار المستشارين التقنيين، وكلاهما يختلف أيضا من الترتيب على أساس القيمة جير. لتوضيح واحدة من الخلافات، وتآمر على مخطط التشتت باستخدام دان والمؤشر وفقا اقتراحك. لاحظ أن ألفا التي يحققها من هذا الأسلوب هو إيجابي (على نحو مماثل لحساب الأشعة تحت الحمراء قياسي)، في حين أن الهندسي حساب نسبة معلومات سلبية. في رأيي هناك سوى طريقة واحدة لحساب ألفا وهذا هو لمقارنة الناتج النظام مع بيانات وسيط لتوليد نتيجة بيتا. أي شيء أعلى / أسفل بيتا التي ستسفر عنها / - ألفا. ومن شأن بيتا / نسبة ألفا سيكون موضع ترحيب لكنه يتطلب الشفافية من CTA الصورة. جاك تريند بعد عودة (من معيارا شفافة) جيز ما الذي نعرفه حقا عن مديري الأساسي في أي (المؤشر) الاتجاه المنهجي التالية المؤشر. هل كانوا يعيشون دائما إلى النظام، أو كان هناك تراكب الاتجاه في بعض الأحيان. كم ألفا نحتاج لحساب إن وجدت الطريقة الوحيدة لمعرفة هي مقارنة الناتج النظام مع بيانات وسيط الذهاب إلى الوراء على مدى الوقت وذكرت وخلق نسبة أخرى مقياس دعا المنتظم (بيتا) / ألفا. ومع ذلك، فإن هذا سوف يتطلب شفافية كاملة من CTA الصورة. هذا هو السبب في أن مقياسا للاتجاه بعد مستقل عن أداء الصناديق القائمة، ولكن بدلا من تنفيذ استراتيجيات الميكانيكية الاساسية للقوة ألفا وربما بالفعل المدرجة في النظام نفسه (أي CTA ألفا نادرا ما يأتي من متباينة من النظام ولكن معظمهم من أساليب البحث المبتكرة التي تصب في قواعد النظام). حسنا، على الأقل لمدة 100 كبار المستشارين التقنيين منهجية. أن لا توجد الآن ر معنى كبير بالنسبة لي على الإطلاق. ما هي تلك الاستراتيجيات الميكانيكية الأساسية وكيف أنها تعمل بالمقارنة مع ما نستخدمها على سبيل المثال هل من استراتيجية واحدة، أو استراتيجيات متعددة. الذي الأسواق، النفوذ، وما إلى ذلك. لمتغيرات كثيرة هنا حتى محاولة للمقارنة بين التفاح مع الموز. في رأيي هذه العملية كلها ليست اللوحة صورة واضحة وسوف أبدا. مجرد أن نشير إلى أن الحياة الحقيقية هي دائما، ولكن دائما مسير من أن واحدة من قواعد التداول لدينا هو: تجاهل العملاء والتركيز على العمل لكسب المال، والتي كانت عنصرا أساسيا ما ضمنت نجاحنا. نهج رياضي مثير جدا للاهتمام. أعتقد أن طريقة ستان، في حين أبسط، فإن نتائج أقل موثوقية. بيتا التطبيع حقا هو المفتاح الذي يجعل هذه المعلومات ذات مغزى. ملخص جيد جدا. Au. Tra. Sy بلوق، منهجيه البحث تجارة والتنمية، مع نكهة من الاتجاه التالي. تنويه: إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. تداول العقود الآجلة معقد ويعرض للخطر من خسائر كبيرة على هذا النحو، قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المحتوى على هذا الموقع هي معلومات عامة فقط، وينبغي ألا يؤخذ على المشورة في مجال الاستثمار. كافة محتويات الموقع، لا يجوز أن يفسر على أنه توصية لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أداة مالية، أو المشاركة في أي استراتيجية التداول أو الاستثمار معينة. الأفكار الواردة في هذا الموقع لا تعبر سوى عن آراء المؤلف. قد يكون أو لا يكون صاحب موقف في أي أداة مالية أو استراتيجية المشار إليها أعلاه. أي إجراء تتخذه نتيجة للمعلومات أو تحليل في هذا الموقع هو في نهاية المطاف مسؤوليتك وحدك. نتائج الأداء الافتراضية على عديد من القيود المتأصلة، والبعض منها هي كما يلي: NO التمثيل انه يتم تحقيق أي حساب سوف أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر في الواقع، هناك اختلافات شاسعة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج المنجزة بواسطة أي برنامج تداول معين. واحدة من قيود نتائج الأداء الافتراضية هي أنها محضرة بشكل عام مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. بالإضافة إلى ذلك، التداول الافتراضي لا تنطوي على المخاطر المالية، ولا افتراضية للتجارة RECORD يمكن تماما الحساب لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الإلتزام ببرنامج تجارة معين على الرغم من خسائر المتاجرة هم نقاط مادية والتي يمكن أيضا يؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. وهناك عوامل أخرى متعددة تتعلق بالأسواق بصفة عامة أو تنفيذ أي برنامج تداول محدد والتي لا يمكن مراعاتها على نحو كامل أثناء إعداد نتائج الأداء الافتراضية ومن كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج التداول. هذه الجداول الأداء والنتائج هي نتائج افتراضية في الطبيعة ولا تمثل تجارة في الحسابات الفعلية. مدعوم من وورد